Backtesting استراتيجية تجارة الأسهم بسيطة

Backtesting استراتيجية تجارة الأسهم بسيطة (نشر هذا المقال للمرة الأولى في صنع الأدوات الحديثة. وساهم التكرم R-المدونين) ملاحظة: هذه الوظيفة ليست المشورة المالية! هذا هو مجرد وسيلة ممتعة لاستكشاف بعض من قدرات R ديه لاستيراد ومعالجة البيانات. ولقد قرأت مؤخرا عن وظيفة ETF النبي لاستكشاف استراتيجية تداول الأسهم مثيرة للاهتمام في Excel. استراتيجية بسيطة: العثور على نقطة عالية من الأسهم خلال 200 يوم، وحساب عدد الأيام التي انقضت منذ أن ارتفاع. إذا كان لها أكثر أقل من 100 يوم، تملك الأسهم. إذا كان لها أكثر من 100 يوم، لا تملك ذلك. هذه الاستراتيجية هي بسيطة جدا، لكنها تعطي بعض النتائج المثيرة للإعجاب. (لاحظ، ولكن أن يستخدم هذا المثال البيانات التي لم يتم تعديلها من انشقاقات أو الأرباح ويمكن أن تحتوي أخطاء أخرى وعلاوة على ذلك، تم تجاهل التكاليف التجارية وتأخير التنفيذ، وكلاهما يؤثر على الأداء الاستراتيجية..) تنفيذ هذه الاستراتيجية في R هو بسيط، ويوفر مزايا عديدة على التفوق، والابتدائية منها أن سحب بيانات البورصة إلى R أمر سهل، ويمكننا اختبار هذه الاستراتيجية على مجموعة واسعة من المؤشرات مع القليل من الجهد نسبيا. أولا وقبل كل شيء، نحن تحميل البيانات عن الجماعة السلفية باستخدام quantmod. (الجماعة السلفية لتقف على مؤشر SP 500). المقبل، ونحن بناء دالة لحساب عدد الأيام منذ عالية ن اليوم في سلسلة زمنية، وظيفة لتنفيذ استراتيجية التداول الخاصة بنا. وظيفة الأخيرة يأخذ 2 المعلمات: ارتفاع ن يوما التي ترغب في استخدامها، وعدد أيام الماضي أن ارتفاع سوف تعقد في الأوراق المالية. على سبيل المثال 200 و 100، ولكن يمكن بسهولة تغيير هذا إلى ارتفاع 500 يوما ونرى ماذا يحدث إذا كنت تملك الأسهم 300 أيام الماضي أنه قبل إنقاذ. وبما أن معلمات هذه الوظيفة، يمكننا بسهولة اختبار العديد من إصدارات أخرى من استراتيجيتنا. نحن سادة بداية استراتيجيتنا مع الأصفار لذلك سوف يكون نفس الطول وإدخال البيانات لدينا. (إذا كنت ترغب في كسبلايناتيون أكثر تفصيلا وظيفة daysSinceHigh، انظر النقاش حول التحقق من صحة عبر). ضربنا موقفنا (0،1) متجه من عائدات مؤشر أجل الحصول على عوائد للاستراتيجية. الآن نقوم ببناء وظيفة للعودة بعض الإحصاءات حول استراتيجية التداول، ومقارنة استراتيجيتنا الرامية إلى المؤشر. إلى حد ما بشكل تعسفي، قررت إيف أن ننظر إلى العائد التراكمي، متوسط ​​العائد السنوي، نسبة شارب، والفوز٪، يعني تقلب السنوي، الحد الأقصى للسحب، وأقصى طول سحب. ان احصائيات أخرى تكون سهلة التنفيذ.